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Temario del curso

Parte I – Fundamentos de MATLAB

Conceptos básicos de MATLAB

  • Interfaz de usuario de MATLAB
  • Variables y sentencias de asignación
  • Objetos de datos básicos: Vectores, matrices y tablas
  • Manipulación básica de datos
  • Objetos de caracteres y cadenas
  • Expresiones relacionales
  • Funciones numéricas integradas
  • Importación y exportación de datos
  • Visualización de datos, opciones gráficas, anotaciones y personalización de gráficos

Programación en MATLAB

  • Automatización de comandos con scripts
  • Lógica y control del flujo: if, if-else, switch e if anidados
  • Sentencias de bucle y código vectorizado
  • Creación de funciones

Trabajo con datos financieros

  • Objetos de datos: matrices de celdas, estructuras, tablas y series temporales
  • Trabajo con fechas y horas
  • Conversión entre distintos tipos de datos y operaciones con datos
  • Modificación de tablas y operaciones con tablas
  • Filtrado de datos, indexación, indexación lógica y categorías
  • Preparación de datos:
    1. Gestión de datos faltantes
    2. Limpieza de datos y manejo de observaciones inusuales
    3. Transformación de datos
  • Funciones estadísticas

Parte II – Aplicaciones financieras

Resumen de los complementos de MATLAB relevantes para el análisis financiero

  • Financial Toolbox
  • Financial Instruments Toolbox
  • Trading Toolbox
  • Risk Management Toolbox
  • Econometrics Toolbox
  • Optimization Toolbox
  • Statistics Toolbox

Fundamentos de la modelización financiera

  • Variables aleatorias, distribuciones de probabilidad y procesos aleatorios
  • Ajuste de distribuciones
  • Regresión lineal
  • Modelización mediante simulación – Simulación de Monte Carlo
  • Modelización de optimización
  • Optimización bajo incertidumbre

Regresión y volatilidad

  • Regresión lineal
  • Regresiones espurias
  • No estacionariedad
  • Cointegración
  • Modelos de volatilidad condicional ARCH y GARCH

Teoría de carteras y asignación de activos

  • Modelo de descuento de dividendos
  • Teoría moderna de carteras

Modelos de valoración de activos

  • CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Gestión del riesgo de mercado

  • VAR mediante simulación histórica
  • VAR mediante simulación de Monte Carlo
  • VAR y PCA (Análisis de Componentes Principales)

Métodos de optimización

  • Optimización convexa
  • Programación lineal
  • Programación dinámica
  • Optimización no convexa

Requerimientos

Se recomienda tener conocimientos de matemáticas o economía a nivel A, o experiencia relevante en el ámbito laboral para este material.

 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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